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区块链量化交易是什么?

  • Elli_ON
  • 2
  • 2021-05-08 16:49

量化交易种类及特点

数字货币领域量化交易有很多种,譬如:跨平台搬砖、趋势交易、对冲等。

跨平台搬砖,我们前面有提到,就是将数字货币从价格低的交易所转移至价格高的交易所,并从中赚取价差的行为。 .本文由qkljys123整理发布.

趋势交易则较为复杂,它不管引起价格波动的原因,只根据趋势的指标来发出卖出及买入信号。

对冲则是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是 ”定性思想的量化应用”,更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点:

 

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。

 

2、系统性。具体表现为”三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。

 

3、套/利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

 

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。

 

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验,并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置,实现风险最小化和收益最大化,但往往也会存在一定的潜在风险,具体包括 :

 

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失败,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等,而这一点是目前量化交易难以克服的。

 

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。

 

3、网络中断,硬件故障也可能对量化交易产生影响。

 

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

 

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

 

三、 区块链量化交易怎么做

数字资产交易所

放眼国内外,量化机构的主战场国外是 BitMex,国内就是OKex,火币也勉强能算上;其他交易所要么有这个模块,但是缺乏交易深度;要么还在积极开发,如BitMart,预期年底才能上线;最不济的就是大量技术实力不够的小交易所,只能眼巴巴等着别的交易所提供合作方案。

量化机构

说实话,国内的区块链量化机构还比较弱小,大多数都是边缘金融从业者转型过来的,比如邮币卡、外汇、期货、贵金属等,团队小的 3、5个人,大的也就100人左右;一方面受制于可选的交易所不多,另一方也受制于人才和资金。所以在规范化、流程化、专业化方面还有很多不足,大家都是跟着市场跑,怎么赚钱怎么做。有币币套、期现套、三角套、CTA策略等,行情好的时候月化能做到30%,最近一个月做的好的大概在10%左右。部分机构同时也帮项目方做市值管理,每个月一个项目方20万左右的管理费,再加后端20-50%的CARRY分成。

项目方

项目方发币后,手里一般至少有法币、 BTC、ETH和自己的项目币,除了留足流动资金,肯定不能让币躺在钱包里不动,因此不少项目方摇身一变成了天使投资人,其实最优的做法是做好资产规划,专业的是交给专业机构去做,自己安心把项目做好,这样既让资产增值也不辜负支持者的投资和期望。.本文由qkljys123整理发布.

投资人

投资人理想的就是能做到牛市赚钱、熊市赚币了,可是理想和现实之间的鸿沟就是自己的心态,大家都知道巴菲特是靠时间复利赚钱的,就是不愿意放自己身上,所以不能调整好自己的心态和预期,只看量化团队表面的包装和吹嘘,而没有自己的思考和判断,那后果可想而知了。



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